Несомненно, лучшие стены для бани — деревянные. Но иногда из тех или иных соображений делают стены из кирпича (толщиной не менее 51 см) или из бутового камня (не менее 75 см). Худшие стены для бани — бетонные. Каменные и кирпичные стены прочны, долговечны, однако по теплоемкости и теплопроводности уступают деревянным. Они холодны, образуют конденсат, хуже держат тепло. Для того чтобы сравняться в качестве с обычной бревенчатой стеной толщиной в 20 см, толщина кирпичной стены должна достигать полуметра, а то и больше. Деревянные стены делают из круглого бревна, бруса. В последнее время популярны панельные стены.

Бревенчатые стены из круглого бревна хорошо держат тепло, в такой бане никогда не бывает сыро. Однако работать с цельными бревнами тяжело, обрабатывать их приходится вручную. Материал требует длительного просушивания. Некоторые отказываются от бревенчатой бани из финансовых соображений.

Стены из бруса, обладая всеми перечисленными достоинствами, проще обрабатываются. Их легче соединять друг с другом. Наконец, панельные стены хотя и уступают во многом бревенчатым, намного дешевле, легче, их можно сделать своими руками.